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ファンダメンタルズ分析で勝てるか？

為替の動向を左右するものとして、経済のファンダメンタルズは大な位置を占めているように思えます。したがって、折に触れて発表される経済指標、米国のFRB議長の発言やFOMCの金利、雇用統計などのインパクトは大きいものです。 ところがこうした指標に対して、為替レートはなかなか教科書どおりには反応してくれません。

 

たとえば米国の雇用統計が発表になり、失業率が4.9%から4.7%に改善したとします。普通であれば、景気が改善したという判断で、USドル買いに動くはずなのですが、発表の直後から売られたりすることも珍しくありません。

 

長期的なトレンドを判断する材料として、ファンダメンタルズ分析は必要不可欠、ということはある程度理解できます。 たとえば現在の状況が、 「当面のあいだ、日本のゼロ金利政策は解除されそうもなく、米国、EU、オセアニアともに、金利上昇傾向にある」ということであるならば、円売りトレンド(ドル高円安)は持続するという判断はできると思います。

 

ところが、目先の関心が「米国の財政赤字」や中国の「人民元切り上げ」などに移ってしまうことがあります。その場合はドル安円高傾向へと反転してしまいます。 マーケットの関心事は、流行を追うようなものです。昨日まで金利に関心が集まっていたのに、今日は財政赤字を材料にマーケットが動いてしまう。 流行がいつ変わってしまうのか。次の流行は何なのか。それを的確に予想することは至難の業です。

 

ファンダメンタルズ分析を利用して大きな流れをつかむことは可能かもしれません。 ただ、白分でも気がつかないうちに、流行が変わってしまえば、マーケットの流れはあっという間に反転してしまいます。 結局、ファンダメンタルズ分析を利用してトレードをするということは、考えている以上に複雑な要因が多く、極度にハードルが高いような気がします。全体の地合いをみるのには向いているのですが…

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よくテクニカル分析の教科書には、例えば、オシレーター系の代表選手のストキャティクスの場合、1から１００まで示す値の場合、２５以下になったら売られすぎなので、買いのポジション、７５以上なら買われすぎなので、売りのポジションをとりなさいと、どの本でもそう書かれています。他の指標でも同じです。ゴールデンクロスしたら買って、デットクロスしたら売り。素人目にも、感覚的にチャートを見てもなんとなく正しいように見えるので、信じやすいのですが、実際に取引すると大体はうまくきません。

 

というのは、うまく言ってそうに見えるのは、目立つ部分だけに目が言っているだけだからです。先入観で２５以下で反転している部分だけ注目しているからです。そう見えない部分の、つまり２５以下になっても下がりつづけている状態（実はそのほうが多かったり、期間が長かったりします。）は、何かと理由をつけて、例えばこれは異常な状態だから、無視してもいいことだと（例でいうなら、サブプライムショックの時など）都合のいいように判断しまいます。その行為は全体から見てたいしたことないと勝手にきめつけてしまいます。

 

さらに、変化するまで頑張ってポジションを解消すれば最終的にプラスになっているように見えるので都合のいい解釈をしてしまいます。じゃあこうなった場合は、持ちちづければ大丈夫だと自分でルールを勝手に作ります。しかし、そこまでもち続けることは多分不安でできないとおもいます。そのまえにポジションを解消するのがオチです。

 

ファンダメンタル分析で全体の地合いをみて、チャートを見ながら投資判断する。そのようなやり方を裁量トレードと言います。テクニカル分析を使いこなしているのは、そうゆうプロの領域に達すした人たちだけだと思います。何十年と経験を積み重ねてやっと、たとえば「こういったチャートの動きをしたときは、仕掛けのチャンスだ」とか、「チャートのこのパターンが出て経済指標の数字が悪かったときは、早く手仕舞ったほうがよい」などのパターンの引き出しが意識でき、実際に富をもたらす道具になりえているとおもいます。条件を体で覚えているので、その場の一瞬ですばらしい判断ができるだとおもいます。 そのパターンを明確に意識するか、あるいは潜在的に意識することによって、「技の引き出し」をたくさんもっている人が、裁量取引で勝てるようになるのではなかとおもうのです。

 

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