システムトレードって？:エクセルでシステムトレード

システムトレードとは何かといえば・・・

テクニカル分析に基づいたトレードの延長線上にあり、さらに、確率と統計の要素を取り入れたものと言ってもいいと思います。

具体的に１番何が違うかと言えば、過去のデータを実際にもちいて、あるテクニカル分析でトレードを繰り返した場合、何回買って、何回負けるかということまで意識して取引するのがシステムトレードです。

その時は、基本的にテクニカル分析の欠点の時に言ったような、ここはサブプライム問題なのでとかいう、自分勝手な、例外規定はもうけません。それも負けと認めた上で、システムに取り込みなお且つ、過去の取引を繰り返した上で、何円何銭まで利益が出せたのか正確にシュミレーションした上で、もっとも効率的に実取引でも耐えるシステムを作りあげるのが、システムトレードです。

また、この取引は負けることがあると意識するのがシステムトレードの最大の特徴です。

取引回数を繰り返し、トータルでプラスにして行こうという考えかたです。たとえば、ユーロドルをMACDで分析してスイングトレードを行なったとき、年間トレード回数は20回、勝率は6割、利益率は2割ということが過去のデータからある程度確認できていたとしたら、2回勝ちトレードが続いたあと、2回負けトレードが続いたとしても、「その程度の負けトレードは十分ありえる」と割り切って、トレードを続けることがシステムトレードです。

しかし、テクニカル分析だけなら、勝率または負率は意識することがないので、このまま負けるのでは？という不安感で取引方法をすぐ変更したりして、結局支離滅裂な取引になってしまいがちです。投資家の最大の自滅パターンに陥ってしまいます。

システムトレードでは、過去のデータを詳しく分析してから実取引を始めるので、一時の感情でトレード方法を変更してしまうことがなくなります。場当たり的にテクニカル分析に基づいたトレードを繰り返し、目の前の状況しか判断できない方法と、全体を見渡しながら判断できる方法とでは、まったく精神状態が違っています。このことが、システムトレードの最大の利点なのです。トレード経験の長い熟練トレーダーからすると、負ける分投資効率の悪い取引に見えるかもしれません。しかし実際には、そんな常勝トレーダーなんかほんの一部に過ぎずません。というか実は常勝トレーダーなんかいないとおもいます。トレードを初めてばかりの初心者の場合は勝つことだけを意識しすぎて、負けることを考えないのが普通です。しかし、常に勝ち続ける取引方法なんかありません。あるとしたらそれは公平な取引とはいえず、インサイダー取引か、それとも相場操作の違法なやり方です。それ以外で勝ち続けるなんて無理です。